FIDD · Dicas

Faixas multissacado/multicedente (item 4.1): carência de 15 dias, 0,95% ao dia (1/105), 100% aos 120 dias.

15-105-120: o boleto espera 15 dias na conciliação, sobe de 0,95 em 0,95 (1/105) e 'morre' aos 120.

Faixas imobiliários (item 4.2): carência de 60 dias, 0,83% ao dia (1/120), 100% aos 180 dias.

Imóvel é lento: 60-120-180. Espera 2 meses, sobe 1/120 (0,83%) por dia e chega a 100% em meio ano (180 dias).

Write off por atraso: vencidos e inadimplidos há mais de 365 dias.

Um ANO vencido = prejuízo assumido. 365 dias → write off.

Fatores de mitigação: Aplicação Financeira 90%, Imóvel com AF 85%, Duplicatas 50%, Bens Móveis com AF 50%, Aval 25%, Recebíveis de Cartão 20%.

Escadinha da garantia: APlicação quase tudo (90), IMóvel quase lá (85), DUplicata e MÓvel meio a meio (50-50), AVal um quarto (25), CARtão um quinto (20).

EL = EAD × LGD × PD (e no Anexo: PDD = PD × EAD × LGD).

Quanto devo (EAD) × quanto perco se der ruim (LGD) × qual a chance de dar ruim (PD) = perda esperada.

Efeito vagão: a classificação da operação de maior atraso do devedor arrasta todos os títulos, vencidos e a vencer.

O vagão mais atrasado puxa o trem inteiro do devedor.

Periodicidades de governança: testes da área de Riscos mensais; Subcomitê bimestral; revisão do Manual a cada 2 anos.

1-2-2: Riscos testa todo 1 mês, Subcomitê senta a cada 2 meses, Manual renova a cada 2 anos.

Tabela PD do Anexo: +1 p.p. por dia do dia 16 ao 90 (75%), depois +5/6 p.p. (1/120) por dia até 100% no dia 120.

Sobe de 1 em 1 até 90 (75%), depois desacelera para 5/6 e fecha 100 no dia 120.

Carências: 15 dias (multissacado, conciliação de boletos) vs 60 dias (imobiliário, parcelas negociadas).

Boleto atrasa 2 semanas por burocracia bancária; imóvel ganha 2 meses de negociação.